V představách francouzského matematika a fyzika Pierre-Simon Laplace existovala bytost se znalostí celého vesmíru, které není skryta ani minulost ani budoucnost. Tato bytost je naplněna vším věděním – svět pro ni je předvídatelný. Dnes je známa jako Laplaceův démon. Toto byla jeho kritika determinismu.
Svět okolo nás se neodehrává deterministicky, tedy s předem daným scénářem. Přírodní katastrofy, lidské interakce, a především události ze světa „man-made“ (finanční, diplomatické, kulturní atd.) nesledují jedinou cestu, nicméně zpětně se zdají být skoro až deterministicky jasné. Tomuto fenoménu se mimo jiné říká hindsight bias – příčina krize se zpětně zdá tak jasná! Je vhodné věci vnímat probabilisticky – skoro každý scénář či jev má určitou pravděpodobnost výskytu, uskutečnění.
Problémem je fakt, že my lidé si svět rádi zjednodušujeme. Příběhy jsou zde skvělým nástrojem, ovšem toto zjednodušení se může otočit proti nám. Mnoho možných scénářů se nám vytratí z mysli a poté se zdají neočekávané. Silver i Taleb (praktici v oboru rizika a nejistoty) často diskutují běžné chyby v našem očekávání.
Uveďme jako příklad graf počtu teroristických útoku a počtu obětí daných tragédií. Při běžném jednotkovém zobrazení si můžeme myslet, že útok s následkem sta tisíc obětí by byl odlehlou hodnotou s minimální pravděpodobností. Pokud by takový útok nastal, většina lidí by byla překvapena, protože tento scénář vůbec nebrali v potaz. Při použití dvojité logaritmické škály už jako odlehlá hodnota nepůsobí. Co teprve velký propad cen určité komodity nebo celého trhu?
Nate Silver: The Signal and the Noise (Signál a šum)Přiřaďme tedy (alespoň v našich představách) apriorně určitou pravděpodobnost i takovým událostem. Rozdíl mezi rizikem a nejistotou v ekonomickém slova smyslu popsal v roce 1921 Frank Knight. Riziko lze kvantifikovat – existují různé scénáře s určitou pravděpodobností uskutečnění a vyčíslitelným výsledkem – nejistotu ne – v tomto ohledu ji bereme jako určité abstraktno, omezenou znalost. Fenomén popsaný Talebem, tzv. černá labuť, hovoří právě o tom. Mimo jiné přikládáme až příliš velkou váhu konkrétním událostem s malými následky a jen příliš malou váhu událostem s dalekosáhlým dopadem, které nelze předpovídat (nelinearitu a abstraktno vstřebáváme těžko).
I proto nemůžeme spoléhat na normální rozdělení, pokud jde o „man-made“ události tohoto světa. Spíše je vhodné využít jiných možností, např. Mandelbrotovu fat-tailed distribuci (nicméně typů rozdělení je mnoho, každý jev má své vlastní – hledáme pouze to nejlépe popisující realitu). Rozdíl je pro nás, laiky, jednoduše v tom, že přikládá větší pravděpodobnost i krajním situacím – „long tails“ či „fat tails“ – které bychom normálně ignorovali.
Tetlock v roce 2005 publikoval dlouholetou studii a poukázal na to, že odborníci nejsou v předpovídání budoucích událostí skoro o nic lepší než hod kostkou. Především v dnešní době je vhodné uvažovat nad nejistotou jako elementem, který vážně nebourává představy o skutečném vs. v prospektu přislíbeném riziku finančních produktů, stejně jako o robustnosti nynějšího podnikání. Je praktické tak snížit svá očekávání od schůzky s Vaším konzultantem.